在EXCEL中,以下数据怎样统计在同一行中同时存在两个不同的数据有多少行? 比如想知道各行中有1和3多少行?

1. 在EXCEL中,以下数据怎样统计在同一行中同时存在两个不同的数据有多少行? 比如想知道各行中有1和3多少行?

每个数据是否放在单独的单元格内，比如1一个单元格、3一个单元格。如果是楼主可以这样：
假设数据在A1:D4单元格中
选中任意单元格输入公式：
=SUM(--(MMULT(COUNTIF(OFFSET(A1:D1,ROW(1:4)-1,),{1,3}),{1;1})=2))

2. 如何计算一组数据的波动率

　　　　波动率=[有重要意义的第二高(低)点-有重要意义的第一髙(低)]/两高(低)点间的时间。
　　这个公式的意义是：
　　(1)预测是根据历史的数据。进一步讲，新股只有经过一段时间的运动观察后，才可以进行预测。
　　(2)重要的低点是判断的关键，点选错了，就不具有计算的意义。
　　(3)高低重要(支)点的选择要注意与时间同期结构相符合，月周线的高低点不一定符合日线、小时线的要求。要在特定的时间坐标内观察有意义的重要(支)点。
　　波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。因为它的存在实际上到了最后，是一种自然率，（不可思议的几何率）,故而，称之为"波动率“.波动率的意思，重点放在了波动体的结构上。

3. excel 波动率计算

公式：
=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))

4. excel如何计算数据的波动率，如何实现两组数据波动率对比？

你的波动率是怎么定义的？
用的方差？

5. 如何衡量一组数据的波动率

由于是时间序列变量，那么也可以用与时间的简单相关系数求解，同时也可以采用皮尔逊相关系数

6. 如何通过一段时间的股票价格来计算该段时期的股价波动率。请给出公式及excel函数。

股价波动率通常是通过股价收益率的波动率来表示。在Excel里的公式也一并如下写出。
股价收益率有两种方法，一种是不连续的，R(t)=P(t)/P(t-1)-1；一种是连续的，R(t)=ln[P(t)/P(t-1)]。
P(t)表示第t天的股价,ln表示自然对数。由于要用到前一天的股价来计算今天的收益率，因此所计算出的收益率的数量n-1比你所知道的股价的数量n要少1个。
计算完收益率R(1),R(2),...R(n-1)之后，开始计算波动率。
所谓波动率，就是标准差。股价收益率的波动率=STDEV()，括号里请框选出n-1个收益率。
这里计算出的是日波动率v。
如果要计算年波动率V，请用日波动率v乘以每年工作天数的根号。比如一年有252个工作日，年波动率的公式V=v*sqrt(252)

7. 用EXCEL如何输入一列代码，分别得到各组WIND数据的统计结果（如平均值等，不是导出对应的一列数据哈）

不知道你的数据分布在哪些单元格位置。
参考下面公式吧：
=IF(ROW(1:1)>COUNTIF(A$2:A2,A2),"",AVERAGE(IF((A$2:A$100=A2)*(B$2:B$100<=100个交易日的具体日期),C$2:C$100)))
数组公式输入后先不要回车，按ctrl+Shift+Enter结束计算，再向下填充。

8. 如何用excel计算bs模型中的波动率

1、打开一个空白Excel工作表，打开VBA编辑器(点击菜单：工具 -> 宏 -> Visual Basic编辑器)：
2、插入模块(点击VBA编辑器菜单：插入 -> 模块)：
3、将以下代码复制/粘贴到代码窗口中：
Function CallOpt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) As Double
    D1 = (Log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * Sqr(maturity))
    D2 = D1 - volatility * Sqr(maturity)
    CallOpt = stock * Application.NormSDist(D1) - exercise * Exp(-rate * maturity) * Application.NormSDist(D2)
End Function
Function PutOpt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) As Double
    D1 = (Log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * Sqr(maturity))
    D2 = D1 - volatility * Sqr(maturity)
    PutOpt = exercise * Exp(-rate * maturity) * Application.NormSDist(-D2) - stock * Application.NormSDist(-D1)
End Function